Compromisso dos comerciantes relatório forex

O Compromisso dos Investidores Forex - relatório COT.

O relatório de Compromisso de Comerciantes é uma divulgação das posições longas e curtas líquidas tomadas por comerciantes especulativos e comerciais. É um ótimo recurso que permite que você veja como os grandes players do mercado estão posicionados no mercado. O Forex-Central já permite que você veja em que operadores individuais estão posicionados, mas você quer seguir o rebanho, sabendo que a maioria do rebanho está perdendo dinheiro ?! Provavelmente não! O relatório COT (Commitment of Traders) é na verdade um relatório sobre posições de futuros de moeda tomadas por participantes institucionais: comerciantes comerciais (empresas e bancos que fazem hedge para se proteger de oscilações de moeda adversas) e operadores não comerciais (especuladores que são apenas olhando para fazer lucros, como gestores de fundos, instituições financeiras e comerciantes individuais, assim como você!).

Por que o relatório COT é útil?

Primeiro de tudo, se você é um cambista ou um comerciante do dia, você tem melhor olhar para outras estratégias de negociação forex, este é para os comerciantes forex de longo prazo (que detêm posições por semanas ou meses)! O relatório COT é útil para traders de longo prazo, pois ajuda a identificar posições curtas longas líquidas ou líquidas extremas. E quando você vê essas posições extremas, isso geralmente significa que uma reversão do mercado está chegando, porque se todos forem comprados, quem terá que comprar? Ninguém! E o mesmo raciocínio se aplica a posições curtas.

Onde encontro o relatório COT?

O relatório COT é publicado todas as sextas-feiras às 20:30 PM (GMT) e apresenta um instantâneo da atividade da terça-feira anterior. Você pode encontrá-lo aqui na página da web Commodity Futures Trading Commision (CFTC). Basta deslocar-se para o & quot; RELATOS DO LEGADO ATUAL & quot; seção e clique em & quot; Formato curto & quot; ou clique na imagem abaixo.

Exemplo do relatório da Chicago Mercantile Exchange.

Como você pode ver, você tem suas posições não comerciais nas colunas da esquerda, seguidas pelas posições comerciais. Aqui você pode ver o número de posições longas (na foto acima, cada posição longa ou curta é para um contrato no valor de 62.500 libras).

O interesse aberto número é o número total de contratos abertos (compras e vendas) feitos por todos os tipos de comerciantes.

Na segunda linha, você vê as mudanças da semana passada (isso é ótimo para ver se os gerentes de fundos e hedgers estão aumentando suas posições ou diminuindo).

Na última linha, você vê o número de operadores que mantêm essas posições. Estes são os comerciantes cujas posições são grandes o suficiente para que eles tenham que reportá-las à CFTC. As últimas colunas à direita representam as posições de operadores que não são obrigados a divulgar suas posições para a CFTC (porque não são grandes o suficiente).

Como interpreto esses dados?

Você deve ter em mente o que caracteriza os dois grupos de operadores que ocupam as posições futuras listadas nesse relatório. Por estarem se protegendo (para se proteger de uma desvalorização da moeda, por exemplo), os comerciantes comerciais são os mais otimistas em fundos de mercado e os mais pessimistas em picos de mercado. Por outro lado, os comerciantes não comerciais, ou especuladores, dedicam-se a seguir a tendência, vendendo quando o mercado está descendo e comprando quando o mercado está subindo. Eles continuam aumentando suas posições até que a tendência de preço se inverta. Sua estratégia geralmente envolve seguir médias móveis.

Vamos ver um exemplo visual para entender tudo isso:

Acima de nós, temos um gráfico semanal do par EUR / USD. As duas linhas mais importantes na parte inferior são a azul (os comerciantes comerciais que estão protegendo a si mesmos) e a linha verde (os comerciantes não comerciais que estão tentando lucrar seguindo a tendência). Observe como eles parecem se espelhar!

A partir deste gráfico, podemos ver que posições vendidas não comerciais atingiram um extremo baixo em setembro de 2008; 2 meses depois, o par EUR / USD se inverteu e subiu, já que aparentemente não havia mais ninguém para vender. Por outro lado, as posições longas não comerciais atingiram uma alta extrema em outubro de 2009; e novamente, dois meses depois, o par EUR / USD reverteu e começou a cair, já que aparentemente não restava ninguém que quisesse comprar. Há um aparente atraso de 1 a 2 meses entre os extremos nas posições dos comerciantes não comerciais e as reversões de preço.

Se você tivesse reconhecido que as posições vendidas dos especuladores não comerciais estavam em um nível extremamente baixo em setembro de 2008, e você havia comprado no nível 1,26 e vendido quando suas posições compradas estavam em uma alta extrema em outubro de 2009, você teria feito 2400 pips! Da mesma forma, se você tivesse reconhecido que as posições compradas dos especuladores não comerciais estavam em uma alta extrema em outubro de 2009, e você tinha ido a um nível de 1,48 e vendido quando suas posições vendidas estavam em um extremo baixo em março de 2010, você teria feito outros 1200 pips! 2 transações com um lucro de 3.600 pips. não é ruim, né ?!

É claro, é difícil dizer exatamente quando você atingiu o extremo, por isso às vezes é melhor não fazer nada até que a reversão do mercado seja confirmada.

Como você pode ver, esta é uma ótima estratégia para o operador de longo prazo, que não tem pressa, mas quer capturar os grandes movimentos do mercado. Infelizmente, embora o relatório COT seja gratuito, ele é fornecido apenas semanalmente, você teria que registrar os dados em uma planilha do Excel para rastrear os movimentos de posições longas e curtas de operadores não comerciais. No entanto, desde que você só precisa desses 2 números a cada semana, isso levaria apenas um minuto do seu tempo a cada semana - um pequeno preço a pagar por todos os pips que você pode capturar.

Mais uma vez aqui estão os links que você precisa para obter os dados deste documento:

Um artigo muito interessante sobre o Relatório COT no qual você encontrará um Expert Advisor gratuito para ver o relatório COT diretamente no MetaTrader 4.

Acompanhe os maiores traders com o relatório Commitment of Traders (CoT).

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Qual é o compromisso do relatório de comerciantes? Quem são os jogadores no relatório? Como ler CoT para polarização direcional.

Qual é o compromisso do relatório de comerciantes?

Como você gostaria de saber o que os caras e garotas mais inteligentes da sala estão fazendo? Graças a uma exigência da Commodity Futures Trading Commission, os maiores traders de futuros do mundo são obrigados a relatar suas posições que podem ser facilmente rastreadas devido à margem que devem pagar para manter suas grandes posições que a CFTC vem publicando desde 1962 e desde 2000, todas as sextas-feiras às 15:30. Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que entram no mercado de futuros como fundos de hedge para fazer um retorno acima de seu respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real da saúde da economia que vêm para o mercado de futuros para proteger sua exposição a flutuações de preço de matérias-primas que eles usam para fabricar seu produto ou executar seu serviço.

Aprenda Forex: CoT Report para Euro FX (EURUSD) a partir de 28/01/2014.

Pode ser útil pensar no relatório CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores traders futuros e podem ajudá-lo a ver quando grandes empresas da Fortune 500 mudam suas perspectivas sobre algo que você está negociando. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência interna que você dificilmente encontrará em outro caminho.

Quem são os jogadores no relatório?

Comerciais & ndash; Utilizando o mercado de futuros principalmente para proteger as oscilações de preços desfavoráveis ​​às suas operações diárias. Eles provavelmente têm a melhor visão sobre o que a demanda e o futuro são para o mercado como um buraco e têm alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais.

Exemplos: Coca Cola no Mercado de Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina.

Não comerciais (especuladores / fundos) & ndash; Os traders, sejam hedge funds, são pessoas físicas grandes, que não têm interesse em receber, mas sim no mercado por lucro e que atendem aos requisitos reportáveis ​​da CFTC.

Exemplos: Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Commodity Trading Advisors (CTAs)

Posições não reportáveis ​​& ndash; Long & amp; Curto interesse em aberto em posições que não atendem aos requisitos reportáveis, ou seja, pequenos traders.

Exemplos: Estes são os jogadores alavancados sem bolsos profundos e são sacudidos em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI.

Como ler o CoT para viés direcional?

Na primeira leitura do CoT, você pode estar confuso sobre como as posições futuras em USD, JPY, GBP ou EUR podem ser úteis para negociar EURUD, USDJPY ou EURGBP. Há muito o que aprender sobre o relatório Commitment of Traders, mas o que geralmente é útil é descobrir quando há uma divergência muito grande entre grandes especuladores e grandes comerciais.

Aprenda Forex: Olhe para ver o que os fundos de hedge estão comprando.

Aprenda Forex: Não-comerciais / fundos de hedge vendidos USDJPY Longs & amp; Gráficos confirmam isso.

Criado por Tyler Yell, CMT.

O primeiro ponto de partida é uma compreensão clara do Posicionamento Líquido, que é mostrado claramente nos reporte e no diferencial semana a semana do principal viés do mercado (circulado acima). Pode ser útil saber que o que você está procurando não é tanto o número específico, mas um sinal claro de% de interesse em aberto ou parcialidade, de modo que você vê os Non-Commercials / Funds (Fundos Não Comerciais / Fundos) contra a tendência primária. Além disso, quando você vê um ponto chave no sentimento de não-comerciais / fundos que estão nele pelo dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos de que uma tendência está se esgotando, você provavelmente está negociando a direção das crianças grandes.

Como você pode ver no último relatório em janeiro, o número de fundos que estão descarregando os curtos do JPY aumentou dramaticamente em relação à semana anterior. Quando você vê esse tipo de mudança de grandes fundos, você pode procurar por outros sinais que mostram que a tendência anterior está perdendo vapor e que talvez você deva sair do negócio também. O gráfico acima da USDJPY observa que houve 4 dias-chave de baixa no USDJPY desde o início de 2014, ao mesmo tempo em que os não comerciais descarregaram seus títulos USD / JPY / JPY, acreditando que essa queda poderia ter mais a ser feita.

Outra excelente ferramenta é o Commitment of Traders Analysis do DailyFX. Este relatório semanal fornece uma análise do relatório da CFTC, mostrando o posicionamento das negociações de futuros de Forex com uma sinopse das chaves de posicionamento. Este relatório também ajuda os negociadores fornecendo percentuais de 52 semanas de movimentos importantes para que você possa ver se estamos atualmente em extremos anuais de alta / baixa, de modo que você deveria estar apertando paradas ou procurando ação de preço para confirmar que os fundos estão sendo vendidos. você pode seguir.

Linha de fundo: Procure a validação do gráfico do que o não comercial está fazendo. Quando você tem uma porcentagem grande (maior que 10%) de não-comerciais lançando sua tendência, é hora de você tomar nota. Por fim, se você quiser realmente entender melhor o sentimento do mercado, pode ter uma idéia melhor de como um grupo de amostra de não-reportáveis ​​ou traders menores estão posicionados no OTC FX por meio do Índice de Opinião Especulativa DailyFX, atualizado duas vezes por dia .

--- Escrito por Tyler Yell, CMT.

Instrutor de Negociação / Analista de Moedas.

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Usando o Relatório de Compromisso de Comerciantes (COT) em Forex Trading.

Embora o Relatório de Compromisso de Comerciantes (COT) não seja um indicador de tempo exato, ele pode ajudar na negociação forex e fornecer um contexto para movimentos de mercado atuais e futuros. Existem potencialmente muitas maneiras de usar o Relatório COT para analisar um par forex. Aqui está uma estratégia do COT Report forex, juntamente com o básico sobre o que é o COT report e por que vale a pena prestar atenção.

Noções básicas de relatório de COT para Forex Trading.

Simplificando, grandes traders e instituições devem divulgar suas posições de futuros a cada terça-feira, o que é chamado de data (moedas, ou pares de moedas, negociados via mercado de futuros, bem como através dos mercados forex e cash). . Essas posições são então reveladas ao público todas as sextas-feiras, às 15h30, no relatório COT publicado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

O modo como esses grandes traders e instituições estão posicionados dá uma ideia de se uma tendência provavelmente continuará ou será revertida. Embora os dados mostrem apenas informações sobre contratos futuros, e não as transações que ocorrem no mercado cambial, o relatório COT ainda é uma estimativa muito boa de como os outros traders estão posicionados e, portanto, deve ser monitorado tanto por traders de futuros quanto por traders. .

Antes de entrar em COT Report forex estratégias quero resumir alguns dos elementos-chave. O Relatório COT tem um pouco de dados, mas há apenas algumas informações importantes: a posição líquida dos comerciais, as posições líquidas dos grandes especuladores e como essas posições mudaram com o tempo.

Os comerciais são hedgers, empresas, produtores, etc., que têm grandes posições que freqüentemente compensam outra posição ou transação. Os comerciais incluem importadores ou exportadores que estão protegendo a exposição cambial para controlar os custos ou normalizar a renda. Como um grupo, estes são os comerciantes de tendência contra. Eles podem se dar ao luxo de manter posições contra grandes tendências, porque suas transações geralmente são uma cobertura e, portanto, não as expõem a uma perda direta. Pense em um produtor de ouro. Eles sabem que estarão produzindo ouro e precisarão vendê-lo. Eles, portanto, vendem futuros de ouro para garantir um preço pelo qual possam vender seu ouro. Se o preço do ouro subir, eles deixam de ganhar mais em seu ouro, mas ainda conseguem vender seu ouro pelo preço que trancaram. Se o preço do ouro cair, eles ainda terão que vender pelo preço que pagam. bloqueado. Os comerciais são em grande parte envolvidos neste tipo de negociação. Eles querem obter um bom preço por tudo o que estão fazendo, mas não costumam especular (embora alguns possam) o que o preço fará, eles estão simplesmente prendendo os preços (por commodities ou moedas) para administrar seus negócios. .

Os grandes especuladores, por outro lado, são principalmente fundos hedge. Apesar do nome & # 8220; fundo de hedge & # 8221; esses grandes especuladores raramente são cobertos e, portanto, não podem sustentar grandes perdas ou se permitir negociar contra a tendência. Como um grupo, os grandes especuladores são seguidores de tendências. Os especuladores são as pessoas do outro lado das transações do Commercial.

Como os grandes especuladores são seguidores de tendências e muito mais sensíveis a movimentos de preços (eles estão especulando e, portanto, mais propensos a sofrer uma perda direta de fundos se um negócio for oposto ao que eles esperam) do que os comerciais, os especuladores grandes são o grupo de interesse e do grupo em que se baseiam as nossas estratégias do COT Report forex.

Calculando a posição líquida ao longo do tempo & # 8220; pela mão & # 8221; É possível que os relatórios sejam divulgados semanalmente pela CFTC, mas isso é desnecessário. Usar um gráfico COT Report é uma das maneiras mais fáceis de rastrear os dados para fins comerciais.

Os dados do COT Report são exibidos em gráficos de barras. Selecione o contrato futuro para o qual você deseja visualizar um gráfico. Os dados de COT são mostrados ao longo da parte inferior do gráfico (apenas nos preocupamos com o que inclui Specs grandes, Small Spec, Comm Spec)

O seguinte é um exemplo de um gráfico de futuros do Euro (FX) mostrando os dados do Relatório de COT ao longo da parte inferior. A frequência do gráfico é "continuação semanal" & # 8221; e o período é de 5 anos.

(Clique para ampliar)

No gráfico acima, podemos ver as posições líquidas dos Commercials (vermelho) e Large Speculators (verde). O gráfico mostra que os especuladores geralmente se movem com o preço e os comerciais contra o preço. Quando uma linha está abaixo do & # 8220; 0 & # 8221; marcar significa que a posição da rede é curta, enquanto acima da & # 8220; 0 & # 8221; linha significa que a posição líquida é longa.

Outra coisa a notar é que o futuro da moeda é relativo ao dólar dos EUA. Portanto, o futuro do euro se moverá com o EUR / USD. O futuro do dólar canadense se moverá com o CAD / USD, que é inverso do par de forex do USD / CAD que a maioria dos traders de forex estão acostumados. Quando o USD é a segunda moeda do par, o futuro e o par de moedas se moverão em uníssono. Nos pares de moedas em que o USD é o primeiro, os futuros se moverão em frente ao par, como no caso dos futuros de CAD. Lembre-se disso ao analisar dados COT e agir sobre ele no mercado forex.

Ao visualizar visualmente os dados de COT dessa forma, podemos extrair informações úteis, que, então, fornecem a base para a nossa estratégia COF Report forex.

COT Report Forex Trading & # 8211; Níveis extremos podem indicar uma reversão.

Quando os especuladores estão acumulando uma posição, pode ser uma confirmação de que há interesse na tendência. Se os curtos estão sendo acumulados quando o preço cai, ou se as posições compradas estão sendo acumuladas à medida que o preço sobe, isso pode ser um bom sinal de que a tendência continuará. Mas os especuladores têm um limite - eles não podem comprar ou vender indefinidamente. Eles podem ficar sem dinheiro, simplesmente desejam obter lucro (ou perdas) ou podem não sentir mais a convicção de continuar comprando a preços mais altos ou vendendo a preços mais baixos. Quando os especuladores são aproveitados, querem ou não querem mais investir, não há nenhum lugar para o preço, mas para reverter.

Portanto, os dados COT podem ser usados ​​como um tipo de & # 8220; sobre-comprado / sobrevendido & # 8221; indicador em termos de saúde dos comerciantes no mercado. Cada mercado de futuros será um pouco diferente, mas os níveis críticos de COT geralmente se repetem e indicam quando os especuladores estão sobrecarregados.

O gráfico de futuros do Euro acima mostra que quando os especuladores estavam com 200.000 contratos a descoberto, ou perto dele, isso geralmente resultava em uma reversão de preços para o lado ascendente [ao longo do tempo, esses níveis extremos podem continuar a empurrar para fora. Não é um nível único que é importante (200.000 contratos, por exemplo), mas sim a observação de novos extremos e, em seguida, inversões no preço e na direção da COT após esses extremos começarem a aparecer].

Este método não é recomendado para uma estratégia de picking superior ou inferior; Ele pode ser usado para fornecer um contexto para outras análises e ser usado para confirmar reversões de preço. Os níveis extremos podem parecer fáceis de isolar em retrospectiva, mas não são indicadores de tempo ideais. Dito isto, é muito útil para alertar os operadores quando uma reversão pode estar próxima. Os dados de COT não devem ser executados sozinhos embora; esperar pelo preço para confirmar um sinal de reversão potencial nos dados COT (mais sobre isso mais tarde).

Vamos ver outro exemplo, e ver como os dados COT poderiam ter ajudado na tomada de uma decisão comercial.

O gráfico abaixo mostra os futuros do dólar canadense (D6), juntamente com os dados do COT. Podemos ver que o dólar canadense estava em um declínio de longo prazo em relação ao dólar dos EUA (os contratos futuros são negociados em relação ao dólar, a menos que indicado de outra forma). Em 2015, as Large Specs acumularam uma posição curta perto de -65.000 contratos. Isso só resultou em um pequeno aumento no preço. No início de 2016, a mesma posição curta resultou em um movimento ascendente muito maior. É digno de nota que é quando o petróleo começou a saltar, e a economia canadense é fortemente dependente do preço do petróleo. O aumento do petróleo combinado com uma leitura extrema das grandes especulações apontou para um movimento mais alto no dólar canadense.

(Clique para ampliar)

No final das contas, queremos uma ação de preço para ajudar a confirmar nossos negócios. Enquanto os níveis de COT em 2015 e 2016 foram mais extremos do que o que tínhamos visto no passado, teria sido relativamente difícil fazer um comércio com base neles, a menos que você também estivesse olhando para o petróleo e determinando que era provavelmente a subir, o que reforçaria o dólar canadense no início de 2016.

Com alguns pontos de dados atrás de nós para referência, a próxima grande oportunidade de usar o COT veio em 2017. Mas primeiro um pouco de contexto. Em 2016, o preço subiu, e o movimento ascendente foi maior do que o último balanço para o lado negativo (15 de setembro a 16 de janeiro a 16 de janeiro). Esse é um sinal de ação de preço muito positivo. Isso indica que a tendência de baixa pode ter acabado. Mas queremos mais evidências, e é por isso que normalmente espero por um recuo antes de entrar no mercado (com a maioria das minhas estratégias). Ao longo de 2016 e 2017, temos um declínio muito longo e lento. É um movimento muito mais fraco do que o movimento anterior. Esse é outro sinal positivo (leia Price Action Trading com Velocity and Magnitude).

Com base na ação do preço, o estágio é definido. Temos dois motivos convincentes de ação de preço para considerar um longo comércio. Em maio, as posições vendidas da COT Large Spec aumentaram para bem abaixo dos -65.000 pontos de interesse. A posição finalmente chega a -99.000 no final de maio. Em meados de junho, a posição vendida diminuiu para menos de 90.000 e a posição sobe para zero toda semana depois, mostrando que as grandes especulações estão mudando rapidamente seu viés. O preço também está subindo durante esse período.

Se nos concentrarmos em um gráfico diário, podemos ver alguns possíveis locais de negociação. O primeiro estaria no fundo desse fraco canal descendente. Lembre-se, com base na ação do preço, estávamos esperando outro movimento mais alto, e neste ponto o COT está em uma leitura extrema, confirmando que um movimento para o lado positivo provavelmente virá.

(Clique para ampliar)

O preço se consolida na parte inferior do canal e, em seguida, quebra acima dessa consolidação, fornecendo a primeira entrada possível em uma negociação longa (observe que, nesse ponto, as especificações grandes ainda estavam aumentando sua posição vendida). Para aqueles que leram o meu Guia de Estratégias Forex, este seria um negócio de Front-Running. O preço então sobe para o topo do canal e se consolida. Neste ponto, as grandes especificações estão começando a comprar (a posição curta está se movendo de volta para zero). Então o preço e o COT estão confirmando uma subida. O preço cai mais alto da consolidação e do canal descendente, sinalizando outra negociação possível. Desde então, as grandes especificações se tornaram otimistas, passando de curto para longo. Isso ajudou a abastecer o rally, e é por isso que queremos antecipar o que esses caras farão, e fazemos isso sabendo que uma grande reversão está chegando quando essas posições de Large Spec estão próximas dos extremos.

O gráfico acima é um gráfico de futuros, não um gráfico forex. Se você está negociando o USD / CAD, a mesma análise se aplicaria, mas seria invertida de cabeça para baixo. Lembre-se, esperávamos que o CAD aumentasse em 2017, com base na ação do preço e nos dados do COT. Se esperamos que o CAD suba, o que o USD / CAD fará? Vai cair, porque se o CAD subir, o dólar cai. Os mesmos comércios e configurações estão presentes no gráfico do USDCAD, exceto que teríamos ficado com o USDCAD (o que equivale a prolongar os futuros CADUSD ou CAD).

(Clique para ampliar)

Negociação com extremos de COT & # 8211; Avisos

Tenha outras evidências que ajudem a confirmar um negócio. Não é sensato apenas supor que o preço irá reverter porque as grandes especificações estão perto de um nível historicamente extremo. Com o tempo, esses níveis extremos tendem a se expandir. No gráfico de futuros de CAD acima, -99.000 foi extremo. Isso pode acontecer no futuro também, mas, em vários anos, os novos extremos podem ser atingidos em 125.000 ou 150.000. Posições também podem ficar perto de níveis extremos por longos períodos de tempo, sem causar uma reversão de preços. É por isso que precisamos de outras evidências. O COT extremo nos alerta para um possível comércio (ou para evitar um negócio), mas ele não sinaliza um negócio.

Este artigo é focado em COT e como ele pode ser usado como uma evidência adicional para a realização de negócios. O artigo não discutiu os níveis de perda de parada ou metas de lucro (obtenção de lucros). Estes são elementos de uma estratégia de negociação e devem ser considerados em cada negociação antes de serem colocados. Os dados de COT não são uma estratégia dentro e fora de si, e sim apenas uma ferramenta que pode ser combinada com uma estratégia de negociação e um plano de negociação.

SE O COT NÃO ESTÁ PERTO DE UM EXTREMO, NÃO CONSIDERO-O EM MINHAS DECISÕES DE NEGOCIAÇÃO. Eu não usaria esse indicador em excesso. Se você receber um sinal de negociação válido com base em suas estratégias, e os dados de COT não estiverem perto de um extremo, isso não significa que você não deve levar seu sinal de troca. Os dados COT são apenas um dado extra. Se eu obtiver um sinal de troca válido, eu aceito. É só que, ocasionalmente, o COT pode ajudar na análise ou confirmação (ou rejeição) de negociações. Mas, como podemos ver no exemplo CAD, os dados COT só foram relevantes (como eu negocio) algumas vezes nos últimos anos. Ainda vale a pena prestar atenção, porque quando a ação do preço e os níveis extremos de COT colidem, ele permite que você saiba a direção provável de um grande movimento.

Ao olhar para os dados COT, comece com pelo menos um gráfico de 10 anos para escolher níveis extremos. Posições longas e curtas extremas anteriores são áreas de interesse, mas lembre-se que elas tendem a se expandir para fora ao longo do tempo. Anote esses níveis extremos e, em seguida, observe os sinais de negociação à medida que o preço se aproxima ou excede esses níveis. Se você observar apenas os níveis extremos em um gráfico de 1 ou 2 anos, talvez esteja faltando informações historicamente significativas. Se olharmos para um gráfico de futuros de CAD (com dados de COT) que remonta a 2007, veríamos que 65.000 a 100.000 posições de contrato foram significativas no passado também.

COT Report Forex Trading & # 8211; Conclusão.

Uma maneira que eu gosto de usar dados de COT no meu gráfico é procurar extremos em grandes especificações. posições. Embora não seja um indicador de tempo exato, se outras condições se alinharem e eu obtiver uma configuração de negociação válida, um nível extremo no COT pode muitas vezes significar uma reversão de preço acentuada e grande. Como sabemos que os níveis extremos de COT geralmente fazem com que o preço se mova na direção oposta à tendência recente, percebemos em que direção queremos estar negociando antes que a reversão realmente ocorra. Como os níveis de COT atingem extremos, ele também pode nos alertar para evitar a negociação nessa direção de tendência, pois pode estar maduro para uma reversão.

Só porque uma leitura de COT está em ou perto de um extremo não significa que o preço terá uma reversão maciça. Às vezes, temos posições que permanecem em níveis extremos por longos períodos de tempo, e o preço continua a se mover na direção da tendência sem nenhuma reversão de preço importante. É por isso que não usamos o COT isoladamente. Queremos combinar essa abordagem com outras abordagens técnicas ou fundamentais e, idealmente, com estratégias de ação de preço específicas (que confirmam quando a reversão de preços pode estar começando).

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Por Cory Mitchell, CMT.

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Relatório de Compromisso de Comerciantes.

O relatório COT.

A Commodity Futures Trading Commission, ou CFTC, publica o relatório Commitment of Traders (COT) todas as sextas-feiras, por volta das 14h30.

Como o COT mede as posições longas e curtas líquidas tomadas por traders especulativos e comerciais, é um ótimo recurso avaliar quão fortemente esses participantes do mercado estão posicionados no mercado.

Mais tarde, deixaremos você conhecer esses players do mercado. Estes são os hedgers, grandes especuladores e comerciantes de varejo.

Assim como os jogadores em um esporte de equipe, cada grupo tem suas características e papéis únicos. Ao observar o comportamento desses jogadores, você poderá prever alterações no sentimento do mercado.

Você provavelmente está se perguntando: "Por que diabos eu preciso usar dados do mercado de futuros de FX?"

"O mercado cambial à vista não tem um relatório que meça como os traders de moeda estão posicionados?"

"Eu sou um comerciante forex local! A atividade no mercado de futuros não me envolve. ”

Lembre-se, uma vez que o forex spot é negociado no mercado de balcão (over-the-counter - OTC), as transações não passam por uma bolsa centralizada como a Bolsa Mercantil de Chicago.

Então, qual é a coisa mais próxima que podemos ter em mãos para ver o estado do mercado e como os grandes jogadores movimentam seu dinheiro?

O Compromisso dos Comerciantes é um relatório do mercado de futuros.

Antes de nos aprofundarmos sobre como usar o relatório Commitment of Traders como um trader de forex, primeiro você precisa saber onde ir para obter o relatório de COT e como lê-lo.

COT Forex - Compromissos dos Comerciantes da CFTC.

Posições não comerciais líquidas para a principal moeda.

Esses gráficos mostram os dados semanais do Commitments of Traders (COT) da CFTC: posições líquidas para traders "não comerciais" (especulativos) nos mercados futuros de forex dos EUA, juntamente com contratos de juros abertos mantidos por todas as partes. Esses dados de futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex spot e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado.

Sobre os compromissos dos comerciantes.

Os Compromissos dos Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados futuros dos EUA (principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sextas-feiras às 3:30, hora do Leste, e reflete os compromissos dos negociadores para a terça-feira anterior.

O COT fornece uma repartição das posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: os comerciantes comerciais & # 8221; (em forex, tipicamente hedgers), "não-comerciais" # 8221; (normalmente, grandes especuladores) e & # 8220; não reportável & # 8221; (tipicamente, pequenos especuladores).

As posições líquidas não comerciais mostradas no gráfico acima são de contratos detidos por grandes especuladores, principalmente fundos de hedge e bancos que negociam futuros de moeda para fins de especulação. Os especuladores não são capazes de cumprir os contratos e não precisam da mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar o seu "sell-and-vet"; ou & # 8220; compre & # 8221; posição com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lote que variam de acordo com a moeda, podem ter um excesso de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos).

O Juro Aberto representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os contratos de futuros e / ou opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume geral (isto é, juros).

Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira é sempre cotada diretamente em relação ao dólar norte-americano. No mercado forex spot, algumas moedas são cotadas no caminho oposto. Para consistência, esses gráficos fornecem dados de posição de mercado futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem de cotação é oposta à notação forex spot. Este é o caso para o franco suíço, por exemplo, que no forex é cotado em relação ao dólar dos EUA (USD / CHF).

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A negociação alavancada de contratos em moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa, na margem, carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos. Aconselhamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos antes de negociar. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção legal aqui.

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A OANDA Corporation é uma empresa registrada na Bolsa de Mercados e Comércio Varejista da Futures Commission, com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o FOREX INVESTER ALERT da NFA, quando apropriado.

As contas OANDA (Canada) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canada) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora da Indústria de Investimento do Canadá (IIROC), que inclui o banco de dados de verificação de conselheiros on-line da IIROC (IIROC AdvisorReport) e contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Um folheto descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf. ca.

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